Rovra Kalt, makine öğrenimi modellerini risk yönetimi ilkeleriyle birleştirir ve portföyün yapısını, fonların önceden bildirimde bulunulmadan kullanılabilmesini sağlayacak şekilde tutar.
Model tek bir evrensel öneriyle çalışmıyor. Portföyün yapısını tekrar tekrar değerlendirir ve değişikliklere sonuca yansımadan önce tepki verir.
Model, portföyün mevcut kompozisyonunu geçmiş veriler ve piyasa verileriyle karşılaştırır ve dalgalanmaların gerçekleşme olasılığını tahmin eder. Çıktı genel bir öneri değil, bir risk puanıdır.
Tahsis, önümüzdeki yıllar için sabit bir plana göre değil, değerlendirilen verilere göre ayarlanıyor. Amaç getiri, risk ve sermaye kullanılabilirliği arasında bir denge sağlamaktır.
Portföydeki her değişiklik, müşterinin erişebildiği bir veritabanı tarafından belgelenir. Model kararları geriye doğru izlenebilir ve doğrulanabilir.
Platform, birikimlerine değer vermek isteyen ancak birkaç yıl boyunca bunlara erişimden vazgeçmek istemeyen aileler için oluşturuldu. Dolayısıyla analitik model sadece getiriyi değil aynı zamanda fonların ne kadar hızlı ve hangi koşullar altında çekilebileceğini de çözmektedir.
Girdi verileri yapılandırılmış bir şekilde işlenir ve karar mantığı açıklanabilir olacak şekilde, yani modelin neden belirli bir portföy ayarlaması önerdiğini geriye dönük olarak açıklayabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Çoğu fon, nakit talebindeki beklenmedik dalgalanmalarla başa çıkabilmek için para çekme işlemlerini sınırlandırır. Rovra Kalt, riski gerçek zamanlı olarak tahmin ederek aynı sorunu farklı bir şekilde çözer.
Fon yöneticisine varlıkları değer kaybetmeden satması için zaman tanımak amacıyla ihbar süreleri mevcuttur. Model, portföyün ne kadar likit kalması gerektiğini sürekli olarak tahmin ediyorsa, sabit bir vadeye dayanması gerekmez; likiditeyi bir istisna olarak değil, normal risk yönetiminin bir parçası olarak korur.
Bu, para çekme talebinin özel onay gerektirmediği veya fonun kapanmasını beklemediği anlamına gelir.
Metodoloji hakkında daha fazla bilgi edininSüreç, yalnızca portföye girerken değil, düzenli bir döngüde tekrarlanan dört adıma bölünmüştür.
Giriş verileri, modele girmeden önce temizlenir ve tutarlılık açısından kontrol edilir.
Model olası gelişme senaryolarını ve bunların portföy riski üzerindeki etkisini tahmin etmektedir.
Sonuca göre portföy yapısı mevcut riske uyacak şekilde ayarlanır.
Değişiklik izlenebilir olacak şekilde yapılmalı ve belgelenmelidir.
Ailelerin çoğunlukla tasarrufların takdir edilmesi ile bu tasarrufların kullanılabilirliği arasındaki dengeyle uğraştığı üç durum.
Hanehalkı genellikle ayrı bir nakit rezervi tutar çünkü yatırım yapılan fonlar hazırda bulunmaz. Bu rezerv herhangi bir ihbar süresi olmaksızın işlevini kaybetmeden doğrudan portföye dahil edilebilir.
On ila on beş yıllık bir ufuk, büyüme varlıklarının daha yüksek bir payına izin verir, ancak planların değişmesi durumunda ailelerin fonların bir kısmını daha erken kullanabilmesi gerekir. Model, her tahsis ayarlamasında bu esnekliği dikkate alır.
Emeklilikten önceki son yıllarda, daha düşük risk ve daha yüksek fon kullanılabilirliğine olan ihtiyaç artıyor. Model, anlık likiditeyi korurken portföy oynaklığını kademeli olarak azaltır.
Model belirli piyasa hareketlerini tahmin etmez, ancak farklı senaryoların olasılığını tahmin eder ve portföy yapısını buna göre ayarlar. Amaç, olumsuz bir senaryonun etkisini tamamen ortadan kaldırmak değil, sınırlamaktır.
Veriler kapalı bir sistem içerisinde işlenmekte olup, verilere erişim, modelin çalışması ve kontrolü için gerekli olan sınırlı sayıda kişi ile sınırlandırılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılar gizlilik politikasında bulunabilir.
Hayır, likidite bir istisna olarak değil, portföyün bir parçası olarak yönetilmektedir. Model öyle bir varlık yapısını koruyor ki, olumsuz koşullar altında sıkıntılı satışlara gerek kalmadan para çekme imkanı sağlanıyor.
Para çekme talebi, fonun kapatılmasıyla ilgili bir bekleme süresi olmaksızın işleme alınır. Fonların kredilendirileceği kesin süre, seçilen ödeme yöntemine ve banka ödeme sürelerine bağlıdır.
Önemli portföy ayarlamaları analitik ekip tarafından incelenir. Model, insan denetimi olmadan tamamen özerk bir sistem olarak değil, bir karar destek aracı olarak işlev görüyor.