Rovra Kalt combină modelele de învățare automată cu principiile de gestionare a riscurilor și menține portofoliul structurat, astfel încât fondurile să rămână disponibile fără o perioadă de preaviz.
Modelul nu funcționează cu o singură recomandare universală. Evaluează structura portofoliului în mod repetat și reacționează la schimbări înainte ca acestea să se reflecte în rezultat.
Modelul compară compoziția actuală a portofoliului cu datele istorice și ale pieței și estimează probabilitatea fluctuațiilor înainte ca acestea să apară. Rezultatul este un scor de risc, nu o recomandare generală.
Alocarea este ajustată pe baza datelor evaluate, nu conform unui plan fix pentru anii următori. Scopul este de a menține un echilibru între rentabilitate, risc și disponibilitatea capitalului.
Fiecare modificare a portofoliului este documentată de o bază de date la care are acces clientul. Deciziile model pot fi urmărite și verificate.
Platforma a fost creată pentru familiile care doresc să-și pună în valoare economiile, dar nu vor să renunțe la accesul la acestea timp de câțiva ani. Prin urmare, modelul analitic nu rezolvă doar randamentul, ci și cât de repede și în ce condiții pot fi retrase fondurile.
Datele de intrare sunt procesate într-un mod structurat, iar logica deciziei este concepută pentru a fi explicabilă – adică pentru a putea descrie retrospectiv de ce modelul a recomandat o anumită ajustare a portofoliului.
Majoritatea fondurilor limitează retragerile pentru a face față fluctuațiilor neașteptate ale cererii de numerar. Rovra Kalt rezolvă aceeași problemă într-un mod diferit - prin predicția riscului în timp real.
Există perioade de preaviz pentru a oferi administratorului de fond timp să vândă active fără a pierde valoare. Dacă modelul estimează continuu cât de lichid ar trebui să rămână portofoliul, nu trebuie să se bazeze pe un termen fix – menține lichiditatea ca parte a managementului normal al riscului, nu ca o excepție.
Aceasta înseamnă că o cerere de retragere nu necesită aprobare specială sau așteptarea închiderii fondului.
Aflați mai multe despre metodologieProcesul este împărțit în patru pași care se repetă într-un ciclu obișnuit, nu doar la intrarea într-un portofoliu.
Datele de intrare sunt curățate și verificate pentru consecvență înainte de a intra în model.
Modelul estimează scenariile probabile de dezvoltare și impactul acestora asupra riscului de portofoliu.
Pe baza rezultatului, structura portofoliului este ajustată pentru a se potrivi cu riscul curent.
Modificarea trebuie făcută și documentată astfel încât să fie trasabilă.
Trei situații în care familiile se confruntă cel mai adesea cu echilibrul dintre aprecierea economiilor și disponibilitatea acestora.
Gospodăriile păstrează adesea o rezervă separată de numerar, deoarece fondurile investite nu sunt ușor disponibile. Fără o perioadă de preaviz, această rezervă poate fi inclusă direct în portofoliu fără a-și pierde funcția.
Un orizont de zece până la cincisprezece ani permite o proporție mai mare a activelor de creștere, dar familiile trebuie să poată utiliza o parte din fonduri mai devreme dacă planurile se schimbă. Modelul ia în considerare această flexibilitate la fiecare ajustare de alocare.
În ultimii ani înainte de pensionare, nevoia de risc mai scăzut și disponibilitate mai mare a fondurilor a crescut. Modelul reduce treptat volatilitatea portofoliului, menținând în același timp lichiditatea imediată.
Modelul nu prezice mișcări specifice ale pieței, ci estimează probabilitatea diferitelor scenarii și ajustează structura portofoliului în consecință. Scopul este de a limita impactul unui scenariu advers, nu de a-l elimina complet.
Datele sunt prelucrate în cadrul unui sistem închis, iar accesul la acestea este limitat la un număr limitat de persoane necesare pentru funcționarea și controlul modelului. Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite în politica de confidențialitate.
Nu, lichiditatea este gestionată ca parte a portofoliului, nu ca o excepție. Modelul menține o astfel de structură a activelor încât retragerile sunt posibile fără a fi nevoie de vânzări de primejdie în condiții nefavorabile.
Solicitarea de retragere este procesată fără o perioadă de așteptare asociată cu închiderea fondului. Ora exactă de creditare a fondurilor depinde de metoda de plată selectată și de perioadele de decontare bancară.
Ajustările semnificative ale portofoliului sunt revizuite de echipa analitică. Modelul funcționează ca un instrument de sprijinire a deciziilor, nu ca un sistem complet autonom fără supraveghere umană.