Rovra Kalt łączy modele uczenia maszynowego z zasadami zarządzania ryzykiem i utrzymuje strukturę portfela w taki sposób, że środki pozostają dostępne bez okresu wypowiedzenia.
Model nie działa z jedną uniwersalną rekomendacją. Wielokrotnie ocenia strukturę portfela i reaguje na zmiany, zanim znajdą one odzwierciedlenie w wyniku.
Model porównuje aktualny skład portfela z danymi historycznymi i rynkowymi oraz szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia wahań zanim one wystąpią. Wynikiem jest ocena ryzyka, a nie ogólne zalecenie.
Alokacja jest dostosowywana na podstawie oszacowanych danych, a nie według ustalonego planu na nadchodzące lata. Celem jest utrzymanie równowagi pomiędzy zwrotem, ryzykiem i dostępnością kapitału.
Każda modyfikacja portfela dokumentowana jest w bazie danych, do której Klient ma dostęp. Decyzje modelowe można prześledzić i zweryfikować.
Platforma została stworzona z myślą o rodzinach, które chcą cenić swoje oszczędności, ale nie chcą rezygnować z dostępu do nich na kilka lat. Dlatego model analityczny nie tylko rozwiązuje kwestię rentowności, ale także tego, jak szybko i na jakich warunkach można wypłacić środki.
Dane wejściowe są przetwarzane w sposób ustrukturyzowany, a logika decyzyjna jest zaprojektowana tak, aby była łatwa do wyjaśnienia – to znaczy, aby móc z perspektywy czasu opisać, dlaczego model zalecał konkretną korektę portfela.
Większość funduszy ogranicza wypłaty, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi wahaniami zapotrzebowania na gotówkę. Rovra Kalt rozwiązuje ten sam problem w inny sposób — poprzez przewidywanie ryzyka w czasie rzeczywistym.
Istnieją okresy wypowiedzenia, które dają zarządzającemu funduszem czas na sprzedaż aktywów bez utraty wartości. Jeżeli model w sposób ciągły szacuje, jak płynny powinien pozostać portfel, nie musi opierać się na stałym terminie – utrzymuje płynność w ramach normalnego zarządzania ryzykiem, a nie w drodze wyjątku.
Oznacza to, że zlecenie wypłaty nie wymaga specjalnej zgody ani oczekiwania na zamknięcie funduszu.
Dowiedz się więcej o metodologiiProces podzielony jest na cztery kroki, które powtarzają się w regularnym cyklu, a nie tylko przy wejściu do portfela.
Dane wejściowe są czyszczone i sprawdzane pod kątem spójności przed wprowadzeniem do modelu.
Model szacuje prawdopodobne scenariusze rozwoju i ich wpływ na ryzyko portfela.
Na podstawie wyniku dopasowywana jest struktura portfela do aktualnego ryzyka.
Modyfikację należy wprowadzić i udokumentować w sposób umożliwiający jej prześledzenie.
Trzy sytuacje, w których rodziny najczęściej mają do czynienia z równowagą pomiędzy docenieniem oszczędności a ich dostępnością.
Gospodarstwa domowe często utrzymują oddzielną rezerwę gotówkową, ponieważ zainwestowane środki nie są łatwo dostępne. Bez okresu wypowiedzenia rezerwa ta może zostać włączona bezpośrednio do portfela bez utraty jej funkcji.
Horyzont dziesięciu do piętnastu lat pozwala na większy udział aktywów rozwojowych, ale rodziny muszą mieć możliwość wcześniejszego wykorzystania części środków, jeśli plany się zmienią. Model uwzględnia tę elastyczność przy każdej korekcie alokacji.
W ostatnich latach przed przejściem na emeryturę wzrasta zapotrzebowanie na mniejsze ryzyko i większą dostępność środków. Model stopniowo ogranicza zmienność portfela przy jednoczesnym zachowaniu natychmiastowej płynności.
Model nie przewiduje konkretnych ruchów na rynku, ale szacuje prawdopodobieństwo różnych scenariuszy i odpowiednio dostosowuje strukturę portfela. Celem jest ograniczenie wpływu niekorzystnego scenariusza, a nie jego całkowite wyeliminowanie.
Dane przetwarzane są w zamkniętym systemie, a dostęp do nich ma ograniczona liczba osób niezbędnych do obsługi i kontroli modelu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Nie, zarządzanie płynnością odbywa się w ramach portfela, a nie w drodze wyjątku. Model utrzymuje taką strukturę aktywów, że wypłaty są możliwe bez konieczności sprzedaży w trudnej sytuacji na niesprzyjających warunkach.
Zlecenie wypłaty realizowane jest bez okresu oczekiwania związanego z zamknięciem funduszu. Dokładny czas zaksięgowania środków zależy od wybranej metody płatności i okresów rozliczeniowych banku.
Znaczące korekty portfela są sprawdzane przez zespół analityczny. Model funkcjonuje jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, a nie jako w pełni autonomiczny system bez nadzoru człowieka.