Rovra Kalt combina modelli di machine learning con principi di gestione del rischio e mantiene il portafoglio strutturato in modo che i fondi rimangano disponibili senza periodo di preavviso.
Il modello non funziona con una raccomandazione universale. Valuta ripetutamente la struttura del portafoglio e reagisce ai cambiamenti prima che si riflettano nel risultato.
Il modello confronta l'attuale composizione del portafoglio con i dati storici e di mercato e stima la probabilità delle fluttuazioni prima che si verifichino. Il risultato è un punteggio di rischio, non una raccomandazione generale.
L'assegnazione viene adeguata sulla base dei dati valutati, non secondo un piano fisso per gli anni a venire. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra rendimento, rischio e disponibilità di capitale.
Ogni modifica del portafoglio è documentata da un database al quale il cliente ha accesso. Le decisioni modello possono essere ricondotte e verificate.
La piattaforma è stata creata per le famiglie che vogliono valorizzare i propri risparmi, ma non vogliono rinunciare ad accedervi per diversi anni. Pertanto, il modello analitico non risolve solo il rendimento, ma anche quanto velocemente e a quali condizioni i fondi possono essere ritirati.
I dati di input vengono elaborati in modo strutturato e la logica decisionale è progettata per essere spiegabile, ovvero per essere in grado di descrivere in retrospettiva il motivo per cui il modello raccomanda un particolare aggiustamento di portafoglio.
La maggior parte dei fondi limita i prelievi per far fronte alle fluttuazioni impreviste della domanda di contanti. Rovra Kalt risolve lo stesso problema in modo diverso, prevedendo il rischio in tempo reale.
Esistono periodi di preavviso per dare al gestore del fondo il tempo di vendere le attività senza perdere valore. Se il modello stima continuamente quanto liquido dovrebbe rimanere il portafoglio, non ha bisogno di fare affidamento su un termine fisso: mantiene la liquidità come parte della normale gestione del rischio, non come eccezione.
Ciò significa che una richiesta di prelievo non richiede un'approvazione speciale o l'attesa della chiusura del fondo.
Scopri di più sulla metodologiaIl processo è diviso in quattro fasi che si ripetono in un ciclo regolare, non solo quando si entra in un portafoglio.
I dati di input vengono puliti e controllati per verificarne la coerenza prima di essere inseriti nel modello.
Il modello stima i probabili scenari di sviluppo e il loro impatto sul rischio del portafoglio.
In base al risultato la struttura del portafoglio viene adeguata al rischio attuale.
La modifica dovrà essere apportata e documentata in modo che sia tracciabile.
Tre situazioni in cui le famiglie più spesso si confrontano con l'equilibrio tra la valorizzazione del risparmio e la sua disponibilità.
Le famiglie spesso mantengono una riserva di liquidità separata perché i fondi investiti non sono prontamente disponibili. Senza preavviso, questa riserva può essere iscritta direttamente in portafoglio senza perdere la sua funzione.
Un orizzonte di dieci-quindici anni consente una percentuale maggiore di attività di crescita, ma le famiglie devono essere in grado di utilizzare parte dei fondi prima se i piani cambiano. Il modello tiene conto di questa flessibilità per ogni aggiustamento dell’allocazione.
Negli ultimi anni prima del pensionamento, è aumentata la necessità di ridurre il rischio e di aumentare la disponibilità di fondi. Il modello riduce gradualmente la volatilità del portafoglio mantenendo la liquidità immediata.
Il modello non prevede movimenti specifici del mercato, ma stima la probabilità di diversi scenari e adegua di conseguenza la struttura del portafoglio. L’obiettivo è limitare l’impatto di uno scenario avverso, non eliminarlo del tutto.
I dati sono trattati all'interno di un sistema chiuso e l'accesso agli stessi è riservato a un numero limitato di persone necessarie per il funzionamento e il controllo del modello. I dettagli sul trattamento dei dati personali possono essere trovati nella privacy policy.
No, la liquidità viene gestita come parte del portafoglio, non come eccezione. Il modello mantiene una struttura patrimoniale tale che i prelievi sono possibili senza la necessità di vendite di emergenza a condizioni sfavorevoli.
La richiesta di prelievo viene elaborata senza un periodo di attesa associato alla chiusura del fondo. Il momento esatto dell'accredito dei fondi dipende dal metodo di pagamento selezionato e dai periodi di liquidazione bancaria.
Gli aggiustamenti significativi del portafoglio vengono esaminati dal team analitico. Il modello funziona come uno strumento di supporto alle decisioni, non come un sistema completamente autonomo senza supervisione umana.