Το Rovra Kalt συνδυάζει μοντέλα μηχανικής εκμάθησης με αρχές διαχείρισης κινδύνου και διατηρεί το χαρτοφυλάκιο δομημένο έτσι ώστε τα κεφάλαια να παραμένουν διαθέσιμα χωρίς περίοδο ειδοποίησης.
Το μοντέλο δεν λειτουργεί με μία καθολική σύσταση. Αξιολογεί επανειλημμένα τη δομή του χαρτοφυλακίου και αντιδρά στις αλλαγές πριν αυτές αντανακληθούν στο αποτέλεσμα.
Το μοντέλο συγκρίνει την τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου με ιστορικά δεδομένα και δεδομένα αγοράς και εκτιμά την πιθανότητα διακυμάνσεων πριν εμφανιστούν. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθμολογία κινδύνου, όχι μια γενική σύσταση.
Η κατανομή προσαρμόζεται με βάση τα αξιολογημένα δεδομένα, όχι σύμφωνα με ένα σταθερό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ απόδοσης, κινδύνου και διαθεσιμότητας κεφαλαίου.
Κάθε τροποποίηση του χαρτοφυλακίου τεκμηριώνεται από μια βάση δεδομένων στην οποία έχει πρόσβαση ο πελάτης. Οι αποφάσεις του μοντέλου μπορούν να αναζητηθούν και να επαληθευτούν.
Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για οικογένειες που θέλουν να εκτιμήσουν τις αποταμιεύσεις τους, αλλά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πρόσβαση σε αυτές για αρκετά χρόνια. Επομένως, το αναλυτικό μοντέλο δεν λύνει μόνο την απόδοση, αλλά και πόσο γρήγορα και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να αποσυρθούν τα κεφάλαια.
Τα δεδομένα εισόδου επεξεργάζονται με δομημένο τρόπο και η λογική της απόφασης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξηγήσιμη — δηλαδή, να μπορεί να περιγράψει εκ των υστέρων γιατί το μοντέλο συνέστησε μια συγκεκριμένη προσαρμογή χαρτοφυλακίου.
Τα περισσότερα κεφάλαια περιορίζουν τις αναλήψεις για να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες διακυμάνσεις στη ζήτηση μετρητών. Το Rovra Kalt λύνει το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο — προβλέποντας τον κίνδυνο σε πραγματικό χρόνο.
Υπάρχουν περίοδοι προειδοποίησης για να δοθεί χρόνος στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς απώλεια αξίας. Εάν το μοντέλο εκτιμά συνεχώς πόσο ρευστό θα πρέπει να παραμείνει το χαρτοφυλάκιο, δεν χρειάζεται να βασίζεται σε σταθερό χρόνο — διατηρεί τη ρευστότητα ως μέρος της κανονικής διαχείρισης κινδύνου και όχι ως εξαίρεση.
Αυτό σημαίνει ότι ένα αίτημα ανάληψης δεν απαιτεί ειδική έγκριση ή αναμονή για το κλείσιμο του ταμείου.
Μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογίαΗ διαδικασία χωρίζεται σε τέσσερα βήματα που επαναλαμβάνονται σε έναν κανονικό κύκλο, όχι μόνο κατά την είσοδο σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Τα δεδομένα εισόδου καθαρίζονται και ελέγχονται για συνοχή πριν από την εισαγωγή στο μοντέλο.
Το μοντέλο εκτιμά πιθανά σενάρια ανάπτυξης και τον αντίκτυπό τους στον κίνδυνο χαρτοφυλακίου.
Με βάση το αποτέλεσμα, η δομή του χαρτοφυλακίου προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον τρέχοντα κίνδυνο.
Η τροποποίηση πρέπει να γίνεται και να τεκμηριώνεται έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμη.
Τρεις καταστάσεις στις οποίες οι οικογένειες αντιμετωπίζουν συχνότερα την ισορροπία μεταξύ της εκτίμησης της αποταμίευσης και της διαθεσιμότητάς τους.
Τα νοικοκυριά συχνά διατηρούν ξεχωριστό αποθεματικό μετρητών επειδή τα επενδυμένα κεφάλαια δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Χωρίς περίοδο προειδοποίησης, αυτό το αποθεματικό μπορεί να συμπεριληφθεί απευθείας στο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χάσει τη λειτουργία του.
Ένας ορίζοντας δέκα έως δεκαπέντε ετών επιτρέπει υψηλότερο μερίδιο περιουσιακών στοιχείων ανάπτυξης, αλλά οι οικογένειες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μερικά από τα κεφάλαια νωρίτερα εάν αλλάξουν τα σχέδια. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη αυτή την ευελιξία για κάθε προσαρμογή κατανομής.
Τα τελευταία χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση, η ανάγκη για χαμηλότερο κίνδυνο και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων έχει αυξηθεί. Το μοντέλο μειώνει σταδιακά τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου, διατηρώντας παράλληλα άμεση ρευστότητα.
Το μοντέλο δεν προβλέπει συγκεκριμένες κινήσεις της αγοράς, αλλά εκτιμά την πιθανότητα διαφορετικών σεναρίων και προσαρμόζει ανάλογα τη δομή του χαρτοφυλακίου. Ο στόχος είναι να περιοριστεί ο αντίκτυπος ενός δυσμενούς σεναρίου, όχι να εξαλειφθεί πλήρως.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ένα κλειστό σύστημα και η πρόσβαση σε αυτό περιορίζεται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων που απαιτούνται για τη λειτουργία και τον έλεγχο του μοντέλου. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.
Όχι, η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται ως μέρος του χαρτοφυλακίου, όχι ως εξαίρεση. Το μοντέλο διατηρεί μια τέτοια δομή περιουσιακών στοιχείων ώστε οι αναλήψεις είναι δυνατές χωρίς την ανάγκη για εκπτωτικές πωλήσεις υπό δυσμενείς συνθήκες.
Το αίτημα ανάληψης διεκπεραιώνεται χωρίς περίοδο αναμονής που σχετίζεται με το κλείσιμο του ταμείου. Ο ακριβής χρόνος πίστωσης των χρημάτων εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής και τις περιόδους τραπεζικού διακανονισμού.
Οι σημαντικές προσαρμογές χαρτοφυλακίου εξετάζονται από την αναλυτική ομάδα. Το μοντέλο λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, όχι ως ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.